В основе модели оценки вероятности дефолта компании используется алгоритм бинарной классификации Logistic Regression (логистическая регрессия).

Основными преимуществами алгоритма являются его вычислительная эффективность, простота анализа результатов и высокая устойчивость результатов к погрешностям во входных данных, что критично при обработке больших объемов данных из разрозненных источников.

Модель оценки индивидуальной вероятности дефолта компании построена на основе данных свыше 30 тысяч компаний – контрагентов крупнейших финансово-промышленных групп России, а также сведений об обслуживании кредитов юридическими лицами в банках.

Область применения

Определение уровня резервирования требований банков к корпоративным заемщикам в рамках IFRS 9

Установление кредитных лимитов и иных лимитов риска на контрагентов нефинансового сектора

Оптимизация условий финансирования корпоративных заемщиков

Формирование суждения о дефолтности пула активов на основе индивидуальной оценки входящих в его состав кредитов предприятиям

Оценка контрагентов на предмет вероятности невыполнения обязательств не только по кредитным, но и любым другим договорам

Принятие иных инвестиционных решений, предполагающих концентрацию кредитного риска на нефинансовых компаниях

Преимущества модели

Реальная прогнозная сила

Модель показывает отличную дискриминирующую способность в соответствии с требованиями BASEL III.

Сопоставимость оценок

Всем контрагентам и заемщикам будут присвоены полностью сопоставимые оценки, отражающие вероятность реализации главного риска.

Минимизация трудозатрат

Использование модели скоринга PD "Эксперт РА" позволит упростить многие сложные задачи риск-менеджмента, в частности сократить издержки связанные с созданием и поддержкой баз данных, разработкой и валидацией собственных моделей. Программный комплекс автоматизирован.

Прозрачность оценок

Предоставляемый отчет содержит в себе все используемые данные, а также веса факторов и коэффициенты. Всё проверено.

Унификация процедур

Суждения о рисках будут приниматься по единому алгоритму. Любой сотрудник компании сможет получить типовой отчет о любом контрагенте.

Универсальность и многоуровневость модели

Первый уровень – логистическая регрессия

50 712 объектов наблюдения

152 136 наблюдений

6 526 дефолтов

18 переменных

Второй уровень – триггеры дефолта

Банкротства и ликвидации

Исполнительные производства по взысканию задолженности

Просроченная задолженность по банковским кредитам

Третий уровень – мультипликаторы вероятности дефолта

Неоптимальная структура собственных средств

Потеря капитала

Финансовые и репутационные проблемы собственников

Диспропорции структуры баланса и бизнес-профиля

Исторические исполнительные производства по взысканию задолженности

И другие признаки повышенной подверженности рискам

Четвертый уровень – регионально-отраслевые корректировки

1 978 поправочных коэффициентов

23 отрасли

86 регионов

PD компании рассчитывается как произведение оценки вероятности дефолта, полученной с помощью логистической регрессии, и коэффициента регионально-отраслевой корректировки.

Расчет коэффициентов корректировок проводится ежегодно за последние завершившиеся 10 лет.

Пятый уровень – Random forest classifier

10 000 уникальных деревьев

до 511 узлов в дереве

25 013 наблюдений

1 058 дефолтных кредитов

Суть алгоритма заключается в построении ансамбля «деревьев решения» по обучающей выборке и предсказании целевой переменной для другого набора наблюдений. Целевой переменной выступает факт дефолта.

Шестой уровень – оценка уровня потерь

Индивидуальные правила моделирования реализационной стоимости таких объектов залога по кредитам компаниям, как:

- Объекты недвижимости
- Автотранспорт
- Оборудование
- Товары в обороте

На последнем уровне модели производится расчёт уровня потерь при дефолте (LGD). Под уровнем потерь при дефолте понимается доля валовых требований к заемщику, которая не будет возвращена кредитору при реализации вероятности дефолта.

© 2024 ООО «Эксперт Бизнес-Решения». Все материалы сайта являются интеллектуальной собственностью ООО «Эксперт Бизнес-Решения» и АО «Рейтинговое агентство «Эксперт РА» (кроме случаев, когда прямо указано другое авторство) и охраняются законом. Представленная информация предназначена для использования исключительно в ознакомительных целях.

Настоящая информация не может распространяться любым способом и в любой форме без предварительного согласия со стороны ООО «Эксперт Бизнес-Решения» и ссылки на источник expert-business.ru.
Использование информации в нарушение указанных требований запрещено.

Автоматизированные решения по оценке кредитного риска

Оценка вероятностей дефолта и потерь при дефолте нефинансовых компаний

В основе модели оценки вероятности дефолта компании используется алгоритм бинарной классификации Logistic Regression (логистическая регрессия).

Область применения

Типичные практики риск-менеджмента часто бьют мимо цели

Главный вопрос оценки риска –
исполнит ли заёмщик или контрагент обязательства в будущем