Автоматизированные решения по оценке кредитного риска

Оценка вероятностей дефолта и потерь при дефолте нефинансовых компаний

Инструмент позволяет оценить вероятность дефолта нефинансовых организаций, а также вероятности дефолта и уровни потерь при дефолте по выданным им кредитам. Продукт поможет упростить процедуры принятия кредитных решений и оптимизации условий кредитования банкам, а также процедуры оценки надежности контрагентов компаниям любой отраслевой принадлежности.

Скачать презентацию

Область применения

Определение уровня резервирования требований банков к корпоративным заемщикам в рамках IFRS 9

Установление кредитных лимитов и иных лимитов риска на контрагентов нефинансового сектора

Оптимизация условий финансирования корпоративных заемщиков

Формирование суждения о дефолтности пула активов на основе индивидуальной оценки входящих в его состав кредитов предприятиям

Оценка контрагентов на предмет вероятности невыполнения обязательств не только по кредитным, но и любым другим договорам

Принятие иных инвестиционных решений, предполагающих концентрацию кредитного риска на нефинансовых компаниях

Типичные практики риск-менеджмента часто бьют мимо цели

Зачастую классические методы анализа риск-менеджментом сводятся к чек-листу формальных и исторических критериев без однозначного и четко измеримого результата.
  • Низкая прогнозная сила
  • Непроверяемость результата
  • Субъективность оценок
  • Несопоставимость оценок
  • Ошибки в оценках
  • Конфликт интересов

Главный вопрос оценки риска –
исполнит ли заёмщик или контрагент обязательства в будущем

Преимущества модели

1

Реальная прогнозная сила

Модель показывает отличную дискриминирующую способность в соответствии с требованиями BASEL III.

2

Сопоставимость оценок

Всем контрагентам и заемщикам будут присвоены полностью сопоставимые оценки, отражающие вероятность реализации главного риска.

3

Минимизация трудозатрат

Использование модели скоринга PD "Эксперт РА" позволит упростить многие сложные задачи риск-менеджмента, в частности сократить издержки связанные с созданием и поддержкой баз данных, разработкой и валидацией собственных моделей. Программный комплекс автоматизирован.

4

Прозрачность оценок

Предоставляемый отчет содержит в себе все используемые данные, а также веса факторов и коэффициенты. Всё проверено.

5

Унификация процедур

Суждения о рисках будут приниматься по единому алгоритму. Любой сотрудник компании сможет получить типовой отчет о любом контрагенте.

Модель предсказывает будущее

Модель показывает отличную дискриминирующую способность согласно нормам Basel III*.

89,6%

AUC

79,2%

GINI

*Бенчмарки дискриминирующей способности

Приемлемая AUC[70%; 80%]; Gini[40%; 60%]

Отличная AUC>80%; Gini>60%

Универсальность и многоуровневость модели

Первый уровень – логистическая регрессия

30 000 объектов наблюдения

89 988 наблюдений

3 237 дефолтов

20 переменных

Второй уровень – регионально-отраслевые корректировки

1 978 поправочных коэффициентов

17 отраслей

86 регионов

PD компании рассчитывается как произведение оценки вероятности дефолта, полученной с помощью логистической регрессии, и коэффициента регионально-отраслевой корректировки.
Расчет коэффициентов корректировок проводится ежегодно за последние завершившиеся 10 лет.

Третий уровень – Random forest classifier

10 000 уникальных деревьев

до 511 узлов в дереве

25 013 наблюдений

1 058 дефолтных кредитов

Суть алгоритма заключается в построении ансамбля «деревьев решения» по обучающей выборке и предсказании целевой переменной для другого набора наблюдений. Целевой переменной выступает факт дефолта.

Четвертый уровень – оценка уровня потерь

Индивидуальные правила моделирования реализационной стоимости таких объектов залога по кредитам компаниям, как:
- Объекты недвижимости
- Автотранспорт
- Оборудование
- Товары в обороте


На последнем уровне модели производится расчёт уровня потерь при дефолте (LGD). Под уровнем потерь при дефолте понимается доля валовых требований к заемщику, которая не будет возвращена кредитору при реализации вероятности дефолта.

Оценка вероятности дефолта сопровождается подробным отчетом

Разделы отчета:

  • • Краткая справка
  • • Оценка PD
  • • Факторы риска
  • • Информация о владельцах и дочерних компаниях
  • • Информация об исполнительных производствах
  • • Информация о контрактах по 44-ФЗ и 223-ФЗ
  • • Баланс, ОДДС, ОФР
  • • Значения параметров модели
Скачать демо-версию отчета